はじめに | システムトレード(実践編) [講座] | 逆ポーランド電卓の実践ウェブ rpn hacks!

　株の取引を一度もしたことがない人でも、システムトレード講座(導入編)の内容を順を追って読んでいけば、証券口座の開設からシステムトレードの概略理解まで一ヶ月もあれば辿り着けます。なぜ、システムトレードのほうが裁量トレードよりも優位性があるのか、そもそも優位性の源泉は何なのかがおぼろげに分かってくるでしょう。

これから学ぶシステムトレードの道は平坦ではありませんが、株式という資産運用の方法を手にいれることで、お金から自由になるきっかけが得られます。誰かにお金の運用を100%任せるのではなく、自分自身でコントロールしながら資産形成していくことが大切なのです。

支出は自分都合、収入は他人都合

　毎日の生活の中で住居費や光熱費に食費、そして突発性の修理費など支出経路は多岐にわたります。それに対して、収入経路が一つだけしかないのは心許ないと思いませんか。

基本的に支出はコントロールできても、収入のコントロールはできないものです。支出は自分の都合である部分が大きく、収入は他人の都合である部分が大きいからです。会社員の場合は給料が要望どおりに上がることはありませんし、事業主であっても売上は景気やお客さん次第のところがあります。結局、支出だけがコントロール可能なのです。

では、収入部分に関して手が打てないのかというとそうでもありません。システムトレード講座(導入編)にあるように株式投資という資産運用の方法を一つ確立することで、お金から自由になるきっかけができます。株式投資はリスクとリターンが背中合わせの資産運用です。適切にリスクをコントロールし、受け入れる姿勢が求められます。この姿勢は他の金融商品や給与・報酬にも同じように必要であることが分かります。

お金から自由に

　システムトレードをマスターすることで、サラリーマンなら給与以外の収入経路、自営業の人も本業の他に資産形成の手段を得ることになります。複数の収入経路を持つことが、お金から自由になれるキーポイントの一つです。

システムトレードを自分の生活にうまく組み込むことができたら、お金との関係が大きく変わることに気付きます。複数の収入経路ができたことでの充足感と同時に、リスクをコントロールしながら株式投資することで他の金融商品(保険や年金、ローン等々)の問題点が分かってきます。きっと、目から鱗が落ちたように感じるはずです。

本ウェブサイトのシステムトレード講座では、システムトレードの初級者から上級者になるための道筋を、省略することなしにステップに分けて解説しています。また、システムトレードのプログラム付きなので、実践しながら確実に理解することができます。システムトレードで資産形成の階段を一つずつ上がっていきましょう。

実践編で解説すること

　ストラテジーは売買ルールを記した手順書で、ディール、フィルター、ストップの各種メソッドの組み合わせで作られることをシステムトレード講座(導入編)で説明しました。

統計的に優位性があるストラテジーを手にいれることができれば、後は淡々とトレードを繰り返すうちに、長期的に見れば利益が損失を上回っていくようになります。つまり、リスク管理さえしっかりやっておけば、リターンが期待できる金融商品として、あなたの資産に組み込むことができるわけです。

そのためにも、しっかりとしたストラテジーの構築が必要になります。本講座ではストラテジーの作り方を具体的に解説していきますので、講座内容のとおりに実行すれば同じ結果を得ることができます。ストラテジーのきちんとした作り方さえ分かれば、優位性のあるストラテジーを見つける基礎となるでしょう。

本システムトレード講座に添付されるプログラムはディール、フィルター、ストップメソッドを中心としたシステムトレードのパーツです。これらのメソッドを調整し、組み合わせを考えることでストラテジーを構築します。

高度に集積されたトレーディングシステムは、ストラテジーに加えて、銘柄選択や資金管理(マネーマネジメント)によるポジションサイジング、仮想売買による資産曲線、ポジション管理等々を含んでいます。ただ、システムトレード講座(導入編)にあるように個人投資家が使用するトレーディングシステムとしては小規模で単純なものが好ましいでしょう。

システムトレード講座は、比較的単純なトレーディングシステム(実践編)から複雑なトレーディングシステム(応用編)までをレゴブロックのように自由に作り上げることができるものですが、ほとんどの人は実践編をマスターすることで、十分に実用可能なトレーディングシステムを作り上げることができるでしょう。

講座と添付のプログラムでシステムトレード

　巷には様々なトレーディングソフトが販売されています。メジャーなものなら十数万円、物によっては100万円を超えることもあります。当然のことですが、システムトレードは単に市販のトレーディングソフトを購入すれば、それで終わりというものではありません。購入者の中には高価なトレーディングソフトさえ手に入れば、お金持ちへの片道切符を得たような気になっている人もいるかもしれません。添付されたストラテジーをちょっと弄れば、すぐに自分もカリスマトレーダーになったかのようにです。

しかし、熟練の医師は一朝一夕に生まれるわけではありません。長い間の実践的な知識と経験の蓄積があればこそ、信頼されるようになります。決して、最新医療設備があれば誰でもスーパードクターになれるわけではありません。

トレードも然りです。トレーディングソフトがあれば、すぐに資産家の仲間入りだと思うことに大きな誤解があります。トレーディングソフトで資産を形成するには、まずは他の投資家に対して優位性のあるストラテジーを構築しなければなりません。このストラテジーの構築に始まり、株式市場での実践と売買ルールの厳守、資金管理(マネーマネジメント)によるポジションサイジングの探求など、長い修練があってようやくシステムトレーダーの仲間入りとなれるのです。結果、うまくすればお金持ちの仲間にも入れるかもしれません。

トレード技術の習得

　ただし、トレードに関する知識と経験を得るのは容易ではありません。何しろ、トレード自体が確立された学問ではありませんし、株式取引で儲けている人は少ないのです。また、基本的に株式で儲けられる方法を他人に教えることはありません。そのような状況の中でシステムトレードを極めるには、とりあえず書籍を読み漁るのが手っ取り早いでしょう。少なくとも、トレードに関する書籍を100冊以上読んでからになるでしょう。

読書する対象範囲も偏った見方を避けるために、ファンダメンタルズとテクニカルの両分野が望ましくなります。簡単な入門書に始まり、長期投資と短期投資、トレードの各種手法、投資信託やETF、トレードで名を残した人の伝記に至るまでです。

システムトレード関連の書籍だけではなく、裁量トレードに関するものも読みこなすことで、システムトレードが持つ強い点・弱い点が見えてきます。また、超長期保有のバイアンドホールド的なトレード、超短期のデイトレードの理解も大切です。株式保有の長短スパンを知っておくことは投資スタイルの確立にとても必要なことです。

これらの全てを読み終えるだけで、場合によっては数年掛かります。しかも、これら書籍の中で役に立つ記述はほんのわずかです。ほとんどが統計的に検証していないものであったり、抽象的な説明に終始していたりします。

投資関連の書籍全体を通して感じるのは、著者が数十回あるいは数年だけ機能したかもしれない手法を、何回でも永続的に機能するかのように記述したものが多いことです。その内容を信じて、株式市場に参加するのは危険です。もし優位性のない手法なら、繰り返せば繰り返すほど損失が拡大していきます。特に株式保有期間が短いトレードであれば急速に資金を失います。

一部だけ機能するケースを全体に機能するように拡大解釈して、普遍的なもののように思わせるのは、コンサルティングの手法とかなり似ていますね。

検証なしに判断はできない

　トレードを難しくしているのは、書籍の内容が役に立つか立たないのかが分からない点です。実際にプログラムを組んで検証してみないことには真偽が分からないのです。書籍の内容によっては、本物のお金でトレードしてみないと分からないことさえあります。

そんな投資関係の書籍の中にも役に立つ部分が僅かにあります。一つの本に一章や僅かに数行のこともあります。それは実際にプログラムを組んで検証したからこそ見えてくることなのですが、その僅かに役に立つ部分を紡いで、バニラエッセンスのように凝縮したものが、本システムトレード講座です。

従って、打ち出の小槌のような話や聖杯は出てきませんし、一攫千金や濡れ手に粟のような話もありません。あるのは、過去に機能して今後も機能するだろう定番の(確立した)ディールメソッドと各種フィルター・ストップメソッドの組み合わせ方法の紹介だけです。

テクニカル指標に関しても、検証して意味がないと思える指標や使えない指標は提供していません。メソッドの組み合わせによっては機能するだろうと考えられる指標だけを重点的に提供しています。

自力本願でのみストラテジーは見つけられる

　事前に了承して頂きたいのですが、本講座内のメソッド例や組み合わせ例をそのままマネて、トレードすれば収益が期待できると思ってはいけません。

例えるとメソッド自体はカッターや接着剤のようなものです。素材によっては使うカッターや接着剤の種類を変えたりしたほうが良いに決まっていますよね。講座で記した各種メソッドの組み合わせパターンは、特定の素材には効果的でも他の素材ではそれほどでもないかもしれません。

あくまでもユーザ自らが、メソッド自体の調整と各種メソッドの組み合わせを試行していくうちに、優位なストラテジーを構築していくことです。本講座はその手助けをするに過ぎません。一人でも多く優位なストラテジーを見つけ、構築したトレーディングシステムを長期間、運用されることを願うだけです。

投資関連書籍＋トレーディングソフト＝システムトレード講座

　本システムトレード講座にはトレードに関するエッセンスと同時に、確立された売買手法(売買ルール)のディールメソッドとフィルター、ストップメソッドが数点、無料で添付されています。添付されている以外のメソッドは別売りとなっていますが、添付されたメソッドを組み合わせることでもシステムトレードが十分に可能です。

要はシステムトレードの書籍にトレードのソフトが添付されているようなものです。システムトレードは本を読むだけでは十分に理解できません。実際にシステムトレードをやってみないと腑に落ちないのです。各種メソッドやストラテジーをキーボードから直接入力して実行してみることが大切です。そして、トレードの結果を解釈できて、ようやく理解することができます。

本システムトレード講座は、オンラインの講座を読みながら、実際にシステムを構築することができます。そして、株式市場で株取引するところまで出来るようになるので、初心者でも安心して始めることができます。

お金から自由になる第一歩が株式投資です。投資の強い味方であるシステムトレードと一緒に投資の世界に踏み出してみませんか。